Профит-фактор

Известно, что система совершила 252 трейда, из которых только 91 — прибыльны. Коэффициент восстановления (англ. recovery factor) — выражает отношение между средней годовой доходностью и максимальной просадкой. Средний годовой доход лучше вычислять, если окно тестирования больше одного года. Переоптимизированные стратегии на истории с большей вероятностью сломаются при живой торговле.

Где S(Pi) – валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций. Напоследок критерий красоты кривой доходности, или ее плавности. С его помощью можно отфильтровать неугодные настройки ТС, оставив себе только те, где коэффициент “красоты” стремится к 1. Также 165 календарных дней потребовалось, чтобы обновить один из исторических максимумов кривой доходности. Эти две просадки — максимальная в процентах и в днях — необязательно должны совпадать.

Безрисковые торговые стратегии

Если коэффициент восстановления равен 1, то это означает, что система после просадки, например, в 15% смогла ее перекрыть и дать сверху 15% дохода. Вычисление профит-фактора осуществляется по довольно простой формуле. Чтобы узнать значение этого показателя, достаточно разделить общую сумму полученного дохода на общий объем полученных убытков за тот же отрезок времени. Его снижение говорит лишь об уменьшении прибыльности сделок и общем увеличении рисков трейдера. Таким образом, при расчете достоверного профит-фактора можно исключить счастливые случайности.

Если знаете другие варианты — обязательно напишите об этом в комментариях под статьей. Profit Factor — это всегда переменная величина, которая нуждается в постоянном мониторинге. Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита.

• Начинающие игроки могут спрашивать, в чем необходимость данного значения и почему недостаточно лишь знать результаты по сделкам?
• Если инвестор или трейдер планирует получить прибыль, которая соизмерима с вероятными убытками, то такую сделку лучше не совершать вовсе.
• Выход из просадки начался с еще одной самой крупной серии — 7 положительных сделок подряд.
• Очевидно, что если сделки всего 2, и обе выигрышные, то рассчитать профит-фактор вообще не получится.
• Тем не менее время, концентрация и внимание будут необходимы в другом векторе — векторе обработки данных.

Такой подход практикуется именно потому, что сама идея анализировать профит-фактор уже связана с желанием инвестора либо трейдера подобрать для себя варианты торговых систем с минимальным риском. Начинающие игроки могут спрашивать, в чем необходимость данного значения и почему недостаточно лишь знать результаты по сделкам? Для глубокого анализа своей торговой деятельности стоит обращать внимание не только на доходность трейдинга, но и на профит по всем сделкам. Профит-фактор является одним из самых востребованных среди спекулянтов показателей, который широко применяется для определения реальной эффективности той или иной методики ведения торгов. Описываемый показатель отображает соотношение дохода, который получен за рассматриваемый период времени, к возникшим убыткам.

Как использовать коэффициенты для стабильного профита

Если вы работаете с этим брокером или с ним торгуют ваши друзья, расскажите про плюсы и минусы сотрудничества и поделитесь своими впечатлениями. В
некоторых источниках указывается также, что рассчитать Profit Factor можно, используя средние
значения таких понятий, как Take
Profit
(TP) и Stop Loss (SL). Стоп лосс – это вид защитного
ордера, ограничивающий величину возможных убытков, а Тейк профит,
соответственно, величину прибыли. Однако с данной методикой расчета
профит-фактора согласны далеко не все аналитики, так как замечается расхождения
в вычислении. Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.

В конце концов, трейдер не сможет полностью осознать, каким именно образом была получена прибыль и насколько она превышает убытки. В данном случае, логично предположить, что изменение соотношения Take Profit/Stop Loss должно привести к увеличению соотношения profit factor. Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то profit factor будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss. То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss. В первом случае, для увеличения профит-фактора необходимо улучшать свою торговую систему с точки зрения технического и фундаментального анализа рынка. Принято считать, что значение profit factor от 1,5 и выше говорят о достаточной эффективности работы торговой системы или трейдера (в зависимости от того к кому или к чему этот показатель рассчитывался).

Трансляция работы

Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Есть мнение, что рынок самоподобен, поэтому многие тенденции при переходе с одного рынка на другой остаются неизменными. Аналогичная ситуация складывается и торговыми системами, принципы которых должны работать, как для краткосрочного, так и для долгосрочного трейдинга. Более точным показателем считается так называемый «достоверный профит-фактор».

Принято считать, что чем больший процент выигрышных сделок, тем лучше. Часто бывает, что сначала идут убыточные сделки с незначительными потерями, а потом – сделки с крупными выигрышами. Оптимальным считается вариант, когда достоверный профит-фактор оказывается больше единицы.

Вычисление профит-фактора

В случае если это значение меньше единицы, — трейдинг считается убыточным. Если оно близко к значению 1, итоговый результат трейдера будет практически нулевым. В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле. Результат, превышающий значение 2, является показателем уверенного и прибыльного трейдинга.

Значение достоверного профит-фактора, естественно, будет ниже значения рассчитанного по первой из вышеприведённых формул. И если обычное его значение не должно опускаться ниже 1.5, то достоверное значение считается приемлемым в том случае, если оно выше единицы. В обратном случае результаты работы будут считаться неудовлетворительными и необходимо будет кардинально пересмотреть тактику или стратегию своей торговли (или алгоритм торговой системы). Повышения значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы.

Чем больше сделок лежит в основе рассчитываемого коэффициента, и чем больший временной интервал они отражают – тем он (коэффициент) более достоверен. Конечной целью работы любого трейдера или инвестора является получение прибыли (или, как мы зачастую выражаемся — профита). А профит-фактор – это не что иное, как показатель характеризующий качество этой самой работы по извлечению прибыли из своего торгового капитала. К сожалению, без записи реальных показателей сделок, трейдер не сможет произвести точный расчет показателей эффективности системы.

Профит-фактор

Чтобы исключить вероятность получения необъективной оценки, не рекомендуется вычислять значение профит-фактора на основании менее 50 сделок. Следует четко осознавать тот факт, что применение той или иной стратегии без оценки ее реальной эффективности является очень рискованным. Это связано с тем, что подобный подход к процессу ведения торгов может стать причиной довольно быстрого обнуления депозита. В заключение, профит-фактор является важным показателем, который помогает трейдерам оценивать эффективность своей торговой стратегии и отдельных позиций. Высокий профит-фактор говорит о том, что большинство сделок были прибыльными, а риск убытка был меньше, чем потенциальная прибыль. Низкий профит-фактор, наоборот, указывает на большой риск убытка и минимальную прибыль.